Korelasyon Analizi Nedir (Her portföyün olmazsa olmazı)
Yatırım portföyü oluştururken en sık yapılan yanlış: korelasyon analizini ihmal etmek.
· Korelasyon Katsayısı Nedir?
· Korelasyon Analizi Nasıl Hesaplanır?
∘ 1️- Göstergeyi Seçme
∘ 2️- Varlığı seçme
∘ 3️- Ayarlar
· Bu görsel ne ifade ediyor ve bize faydası ne?
· Sonuç: Neden önemli?
Önce korelasyon katkısını öğrenelim, sonra da 3 adımda Tradingview ile korelasyon analizi nasıl yapılır.
Korelasyon Katsayısı Nedir?
Korelasyon katsayısı (Correlation Coefficient, CC), iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin gücünü ve yönünü ölçen istatistiksel bir ölçümdür. Genellikle “r” harfi ile gösterilir ve -1 ile +1 arasında bir değer alır.
Korelasyon katsayısının yorumlanması:
1. r = +1 ise, iki değişken arasında mükemmel bir pozitif doğrusal ilişki vardır. Yani, bir değişken artarken diğeri de artar.
2. 0 < r < +1 ise, iki değişken arasında pozitif bir doğrusal ilişki vardır. İlişkinin gücü, r değeri 1'e yaklaştıkça artar.
3. r = 0 ise, iki değişken arasında doğrusal bir ilişki yoktur.
4. -1 < r < 0 ise, iki değişken arasında negatif bir doğrusal ilişki vardır. Yani, bir değişken artarken diğeri azalır. İlişkinin gücü, r değeri -1'e yaklaştıkça artar.
5. r = -1 ise, iki değişken arasında mükemmel bir negatif doğrusal ilişki vardır.
Şimdi 3 adımda nasıl hesaplanır bakalım.
Korelasyon Analizi Nasıl Hesaplanır?
1️- Göstergeyi Seçme
Mesela Bitcoin ile NASDAQ korelasyonuna bakalım.
TradingView’da BTCUSDT paritesini açtıktan sonra yukarıdaki Göstergeler sekmesine tıklayın ve Korelasyon Katsayısı’nı arayın ve seçin.
Karşınıza aşağıdaki görsel çıkacak.
2️- Varlığı seçme
GOOG yazan yere tıklayın ve NASDAQ’ı arayın. İkinci seçenek NDX’i (NASDAQ 100) seçin. Uygula’ya basın.
Aşağıdaki gibi bir görsek çıkacak karşınıza.
3️- Ayarlar
Alttaki sekmede CC NDX close 20’nin üzerine gelin ve ayarları tıklayın.
Burada iki şey yapmanızı öneriyorum:
1- Girdiler sekmesinde uzunluğu 30 yapın (grafik günlük ise 30 günlük veriyi hesaplayacak)
2- Stil sekmesinden Korelasyon’un yanındaki sekmeden Çizgi yerine Alan’ı seçin.
Grafiği 1Y (1 yıl) seçerseniz şu görsel ile karşılaşacaksınız.
Bu görsel ne ifade ediyor ve bize faydası ne?
Korelasyon aralığı 1 ile -1 arasında olur.
0’ın üstü pozitif korelasyonu işaret eder. Yani iki varlık aynı anda hareket eder. 0’ın altında ise hareket ters yönlü olur. Yani mesela Bitcoin artarken NASDAQ düşerse.
📌 Farkındaysanız Bitcoin son bir senede artış dönemlerinde pozitif korelasyon göstermiş.
📌 FTX nedeniyle düşerken negatif korelasyon. Çünkü Bitcoin’e özgü bir dinamik nedeniyle düşmüş.
Bunun haricinde aylık veriye baktığımızda da boğa dönemlerinde pozitif korelasyon göze çarpar.
Bunun nedeni Bitcoin’in boğa dönemlerinin Global Para arzının artış dönemlerine denk gelmesi. Aşağıdaki grafik bunu çok net bir şekilde gösteriyor.
✅ Sonuç: Neden önemli?
Yatırım sepetinizi oluştururken birbiri ile negatif korelasyonu olan varlıkları aynı sepete koymalısınız ki piyasa düşerken sepetin hepsi düşmesin.
Bazen piyasadan ters hareket eden tek bir varlık sepetinizi ayakta tutar.
Okuduğunuz için teşekkürler 🙏
Finansal özgürlük için haftada 1 dakikasını ayıran 20.000+ kişiye ÜCRETSİZ şimdi katıl!
